保存しなくては、次のときに続きから作る事ができませんからね。
まず、メニューの、ファイルから名前を付けてプロジェクトの保存を選んで
ください。すると、名前を付けてファイルを保存。というダイアログが現れるはずです。
まずは、ファイル名を見ると、Form1.frmとなっている筈です。
このfrmというファイルは、フォームを保存しているファイルです。
配置されているコントロールの情報などが保存されています。
次に、vbpといファイルを保存するダイアログが出ます。
このvbpというファイルは、フロジェクトを管理するファイルです。
次に開くときは、このvbpという拡張子のファイルを開けば、OKです。